Året är 1987. För att dra nytta av sin växande framgång i Europa, turnerade Prince flitigt för att marknadsföra sitt nya album och försäljningen ökade som ett resultat av det. Men USA förblev tveksamma till hans senaste album, och försäljningen började sjunka. Det var vid den tidpunkten som Prince bestämde sig för att filma en livekonsert för att marknadsföra det nya materialet. Bandet som ackompanjerade Prince på hans 1987 Sign o' the Times Tour, inklusive dansaren Cat Glover, keyboardisten Boni Boyer, basisten Levi Seacer, Jr, gitarristen Miko Weaver, trummisen Sheila E. och tidigare medlem av The Revolution keyboardisten Dr. Fink.